Dies sind Alpha, Beta, Standardabweichung und das Verhältnis von Sharpe. Diese statistischen Messungen sind historische Prädiktoren für das Risiko / die Volatilität von Anlagen. Alle diese Risikomessungen sollen den Anlegern helfen, die Risiko-Ertragsparameter ihrer Anlage zu bestimmen.
Die S&Der P 500 Index ist die Benchmark für Aktien und Aktienfonds. Die R-Quadrat-Werte reichen von 0 bis 100. Laut Morningstar weist ein Investmentfonds mit einem R-Quadrat-Wert zwischen 85 und 100 einen Performance-Rekord auf, der eng mit dem Index korreliert. Ein Fonds mit einem Rating von 70 oder weniger entwickelt sich normalerweise nicht wie der Index.
Analyse der Performance von Investmentfonds
Subtrahieren Sie den Aktienkurs am Startdatum vom Aktienkurs am Enddatum zuzüglich des zuvor berechneten Ausschüttungsbetrags. Teilen Sie das Ergebnis durch den Aktienkurs am Startdatum. Multiplizieren Sie das Ergebnis mit 100, um das Ergebnis für den ausgewählten Zeitraum in eine prozentuale Anlagerendite umzuwandeln.
Normalerweise ist jedes Sharpe-Verhältnis größer als 1.0 wird von den Anlegern als akzeptabel bis gut angesehen. Ein Verhältnis höher als 2.0 wird als sehr gut bewertet. Ein Verhältnis von 3.0 oder höher wird als ausgezeichnet angesehen. Ein Verhältnis unter 1.0 wird als nicht optimal angesehen.
Analyse der Wertentwicklung eines Investmentfonds
Diese Statistiken können Ihnen helfen, zu verstehen, was sich unter der Haube eines Investmentfonds befindet:
Rückgaben nach Kategorie berücksichtigen
| Durchschnittliche Rendite von Investmentfonds im Jahr 2020 und langfristig | ||
|---|---|---|
| U.S. Large-Cap-Aktie | 13.76 | 8.66 |
| U.S. Mid-Cap-Aktie | 11.50 | 7.88 |
| U.S. Small-Cap-Aktie | 10.25 | 7.84 |
| Internationaler Large-Cap-Bestand | 6.46 | 4.44 |
Für Aktienfonds beträgt eine „gute“ langfristige Rendite (annualisiert für 10 Jahre oder länger) 8% -10%. Für Investmentfonds mit Anleihen würde eine gute langfristige Rendite 4% bis 5% betragen.
Berechnung der prozentualen Rendite von Investmentfonds? - Formel mit Beispiel kennen
Ein Sharpe-Verhältnis von 1.0 wird als akzeptabel angesehen. Ein Sharpe-Verhältnis von 2.0 gilt als sehr gut. Ein Sharpe-Verhältnis von 3.0 gilt als ausgezeichnet. Ein Sharpe-Verhältnis von weniger als 1.0 wird als schlecht angesehen.
Die Sortino-Quote ist eine Variation der Sharpe-Quote, die nur das Abwärtsrisiko berücksichtigt. Die Sharpe Ratio wird eher zur Bewertung von Anlageportfolios mit geringer Volatilität verwendet, und die Sortino-Variante wird eher zur Bewertung von Portfolios mit hoher Volatilität verwendet.
Wenn die Analyse zu einer negativen Sharpe-Ratio führt, bedeutet dies entweder, dass der risikofreie Zinssatz höher ist als die Rendite des Portfolios, oder dass die Rendite des Portfolios voraussichtlich negativ ist.
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